cvar-package | 计算条件风险价值和风险价值 | ||
cvar | 计算条件风险价值和风险价值 | ||
ES | 计算分配的预期差额 | ||
GarchModel | 指定GARCH模型 | ||
predict.garch1c1 | GARCH(1,1)时间序列的预测 | ||
sim_garch1c1 | 模拟GARCH(1,1)时间序列 | ||
VaR | 计算风险价值(VaR) | ||
VaR.default | 计算风险价值(VaR) | ||
VaR.numeric | 计算风险价值(VaR) | ||
VaR_cdf | 计算风险价值(VaR) | ||
VaR_qf | 计算风险价值(VaR) |